杜同学2020-03-08 16:29:13
杜同学512250这个是怎样计算得到的，250元额外的现金流入是怎样实现的？
回答（1）
Robin Ma2020-03-10 11:21:05
Robin Ma同学你好，数学上的计算表达式是500000*(0.9995+0.1*0.25)，经济意义很容易理解，因为TSAA表示的银行是可获得资产的数量，在0.75时刻银行卖出了50万份债券后，还剩下50万份，也就是说 银行的资产业务部分还剩下50万，那么这50万剩下的资产是银行可以利用的，并且在未来能给银行带来收益的部分，从1.25到1.5这个节点部分，之所以从512000到512250是因为资产的价格变化了，从99.9到了99.95，故如果银行在1.5时候卖出剩下的资产，就会产生50万*0.9995的本金收益和 50万*0.1*0.25的accrued interest
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