邵同学2020-03-08 10:15:40
邵同学老师，这里有个问题，correlation volatility虽然与GDP成负相关，但是在normal economic period的时候correlation volatility是最大的，以前我做过相关题目，2019年的notes上也是这样的，相关的实证数据也是的，请解答！谢谢
回答（1）
Cindy2020-03-09 17:11:27
Cindy同学你好，normal economic period的时候correlation volatility确实是最大的，这确实数据支持，没有错
如果抛开normal economic period不说，只对比economic expansion 和Recession的话，还是Recession时期的volatility比economic expansion的volatility要大的
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