qyc2020-03-07 17:47:52
qyc198页这里为什么var只看均值减若干个标准差
回答（1）
Robin Ma2020-03-09 18:36:48
Robin Ma同学你好，均值减去若干个标准差，如果是一个负数，说明产生了损失，因为均值代表的是预期的收益，而标准差代表的是不确定性，因此如果得到负数，说明产生了损失了，这时候你要注意取一个绝对值，代表的是损失了 “多少”。这个多少是你汇报给领导时候说出来的数字，比如今天损失了5%，这个5%是一个正数。 你也可以反过来计算，若干个标准差减去均值 算出来是正数，说明波动率造成了损失。这个正数就是对应的VAR
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片