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Kidd2020-03-07 17:17:17

为什么EE的两个correlation不一样？

回答（1）

最佳

Cindy2020-03-09 15:44:54

同学你好，这里的相关系数指的是交易之间的相关系数，如果相关系数为1的话，就意味着每笔交易间没有分散化效果，netting也就不存在了
如果相关系数不为1的话，就意味着交易间有分散化效果，此时就会有Netting了

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