张同学2018-01-30 07:33:11
张同学书中这个表怎么算？特别是old zero value correlation matrix component var 怎么来的
回答（1）
Wendy2018-01-31 17:43:56
Wendy同学你好。
第一个图形：old zero value相当于一级中的折现因子，是通过即期利率算出来的。 old PV of Flows是通过cash folw各自乘以对应的折现因子得出来的。
第二个图形，correlation matrix R已知条件。component VaR是考虑了相关性后得出的对应的VaR
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
考虑了相关系数的var 公式是啥？求计算过程
- 追答
-
同学你好，这个其实不用管它，我们在投资风险这门课会学它的另一种计算方式。这个例子中，在前面其实已经给了一个公式的，就是这个例题的前一页
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片