张同学2020-03-07 09:43:43
张同学老师 两个问题 第一，57页的那道题第一为什么是减去mean呢，是以后所有的计算liquidity adjusted VaR 的时候都要用sigma*alpha-mean吗？第二个问题，也是在这一题中计算liquidity cost 的时候为什么不用除以2呢？请老师指教，谢谢！
回答（1）
Robin Ma2020-03-09 19:47:58
Robin Ma同学你好，第一问在之前的答疑中已经进行解释，实在不行可以取绝对值，表示的是损失的多少，流动性COST表示的是 因为买卖价差加起来导致的差距，这题的答案选项是错的，流动性的VaR 应该是1/2*资产的面额*s 其中s代表的是bid-offer spread，那么这个计算的后面一部分应该是乘以0.5的 完整的就是 0.5*3000*（0.5%+2.58*1%，在算上前半部分的普通VaR ，答案应该是218.4.这部分我会和授课老师再进行一次讨论，如果您有疑问可以在这里继续追答，我们会尽快商讨并给出解答。
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