DYN2020-03-06 22:45:38
DYN这道题 如果按照第二种方法解答 0-98是怎么算出来的 老师麻烦写一下详细的步骤
回答（1）
Cindy2020-03-09 15:34:20
Cindy同学你好，这里一共有4种情况，
1.2个资产违约，对应的违约概率是0.1，此时损失的金额是1m*40%+5m*60%=3.4m
2.X违约，对应的损失是1m*40%=0.4m,对应的违约概率是X的违约概率减去联合的违约概率，也就是0.2-0.1=0.1
3.Y违约，对应的损失是5m*60%=3m,对应的违约概率是Y的违约概率减去联合的违约概率，也就是0.3-0.1=0.2
4.0个资产违约，对应的损失是0，对应的概率就是1减去前面3个概率的和，1-0.1-0.2-0.1=0.6
最终的期望就是损失和概率的加权平均，3.4*0.1+0.4*0.1+3*0.2+0*0.6=0.98m
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片