王同学2020-03-04 23:42:24
王同学老师好，请问计算收益率的VaR为什么是-2%？
回答（1）
Robin Ma2020-03-05 17:57:35
Robin Ma同学你好，预期收益率是2 波动率是3，从理论上说 算VaR的话就是应该2-2.33*3 但是FRM里面计算VAR值都是一个整数，比如你和领导汇报的时候 会说VAR是多少，或者说最大会亏损多少。而不会说“VAR是负的多少多少”，因此VAR其实计算的时候 是一个正数，因此用了2.33*3-2，当然你考试的时候 可以2-2.33*3 然后取绝对值就可以了。
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