Kun2020-03-03 10:13:49
Kun老师，我还是不懂为什么credit Var 随违约率上升而上升？
回答（1）
Cindy2020-03-03 17:46:34
Cindy同学你好，准确的说，当违约概率上升的时候，EL是上升的，因为EL=PD*LGD*EAD.当EAD和LGD都不变的情况下，EL确实是随着PD的上升而上升的，
而Credit VaR=WCL-EL，这里的WCL的情况不知道的话，我们是无法判断credit VaR的变化趋势的呀。
所以，请问你是在视频课里面听到授课老师这样讲的吗？老师去听了一下你上传的这个视频，这里面并没有听见授课老师有这样的描述哦，如果不是在这个视频里听见的，可以麻烦你告知一下吗，老师得去听一下，才能准确的回复你哦(#^.^#)
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