王同学2020-03-02 17:15:07
王同学市场风险中讲到的金融数据应该选择frechet 分部，厚尾才会高估风险，操作风险不是也会有很大损失吗，为什么用薄尾的weibull分部呢？
回答（1）
Robin Ma2020-03-02 18:45:34
Robin Ma同学你好，在蒙特卡洛模拟方法里面 我们更希望能够获得更多的数据，这时候推荐的方法是 泊松计算频率，威布尔分布计算损失程度，这时候的不适用于用太过极端的数据，否则你模拟出来跑出的结果会十分夸张。第二张图说的是，极值理论里面威布尔分布的应用，在极值分布中，威布尔分布是其中的一种薄尾现象。
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