可同学2020-03-02 09:11:19
可同学老师，第二个陈述为啥是对的？
回答（1）
Cindy2020-03-02 19:04:06
Cindy同学你好，模型1里面dr=sigma*dw，这里的sigma就是上面选项里的volatility，这里的volatility是一个常数，因此，就是constant volatility
而vasicek 模型，这个模型是假设均值回归的，既然有均值回归的效果在，毕定波动率是越来越小的呀
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