李同学2020-02-29 11:22:02
李同学有了正态分布为什么还需要kupiec test来检验var呢，是因为前者有什么缺陷么
回答（1）
Cindy2020-03-02 19:28:36
Cindy同学你好，损失通常会呈现肥尾的特点，从这个角度而言，前面假设是正态分布是有问题的。因此要对它进行进一步的修正，以体现出肥尾的特点。Kupiec在1995年对前面的检验统计量=(x-μ)/σ进行了修正，得出统计量：
LR_uc=-2ln[(1-p)^(T-N) p^N ]+2ln{[1-(N⁄T)^(T-N) ] (N⁄T)^N }，这个模型不用记
如果LR大于3.841，此时拒绝原假设，说明这个VaR模型是错误的，是不好的。
如果LR小于3.841，也不能说这个模型是好的。
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