willing2020-02-28 15:59:48
willing您好，请问本视频 最后一道例题，unconditional default probof 1%, 得出分位点是-2.33，qi请问这里取得值为什么是单尾99%的值2.33，而不是双尾99%的值2.58？谢谢
回答（1）
Cindy2020-02-28 17:58:48
Cindy同学你好，因为这里我们关注的是违约，而违约通常对应的都是不好的情况，也就是通常度量VaR值所说的左尾，因此在这里，我们仍然使用单尾的分位点来衡量违约概率
- 评论（1）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片