范同学2020-02-27 11:35:07
范同学在投资管理里说，波动率越高即风险越高，收益越低。在市场风险里说在股灾时候波动率和相关系数都变高。这两个说的似乎是一个意思。可是一般在做风险管理里说，波动率越高风险越高，收益越高。我在具体做风险管理时候应该采用哪种模式呀？有点迷茫。
回答（1）
Cindy2020-02-27 16:55:20
Cindy同学你好，波动率越高即风险越高，收益越低，这个是我们在真实世界观察到的客观现象，这个现象研究的是波动率与真实收益之间的关系，但是这个现象并不是在所有资产中都存在的。
波动率越高风险越高，收益越高，这个是我们的理论基石，这个理论在金融学分析里面是符合我们认知的，我们研究的是波动率与理论收益之间的关系
因此，一般的风险管理，不能一概而论，没有一套统一的做法的，当然是具体问题具体分析呀……
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