吴同学2020-02-25 22:21:41
吴同学请问题目中第四个为什么正确呀？ 答案上说因为netting agreement 的存在可以清算敞口。但并不是每一个利率互换协议的利息都能被完全抵冲的吧。这个怎么理解呀？左题目，右答案
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Cindy2020-02-26 13:45:04
Cindy同学你好，利率互换的话，是按照净额来结算的，也就是说，支付固定利率的一方和支付浮动利率的一方，双方按照各自支付的利息，按照抵消后的净额支付。比如A要给B500m的利息，B要给A400m的利息，有了netting以后，A只要给B100m的利息就可以了。确实，不是每一笔交易可以做到完全对冲，但是这样，交易的风险就被大大缓释了。D选项是这个意思哦
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请问full coupon amount的意思不是指利率互换中的全部利息吗？not at risk应该是指没有风险敞口吧，然后理论上netting可以缓释全部利息的风险，D选项是这个意思吗？
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同学你好，full coupon amount的意思确实是指利率互换中的全部利息，虽然是全部的利息，但是实际上利息是按照净额来结算的，
not at risk是指没有风险，然后理论上netting不能100%缓释全部利息的风险，但是有netting之后，风险已经被大大的缓释了。
D选项说的不够严谨，但是这个选项也还凑合的，算对也可以的
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