张同学2020-02-24 21:09:38
张同学老师这个线性差值的例子没看懂
回答（1）
Cindy2020-02-25 14:25:18
Cindy同学你好，所谓VaR的线性插值，就是假设VaR在不同置信水平下的取值是均匀变化的，
比如初始的数据，假设A点是95%置信水平下的VaR，B点是96%置信水平下的VaR。那么95.1%置信水平下的VaR值，就是把这两个点连线，然后把这根线平均分成十段，每一段都表示0.1%的VaR值，95.1%更靠近95%，我们找到这里的第一段，这个数就是95.1%置信水平下对应的VaR。这就是线性插值的做法，有点类似于我们在高中学过的相似三角形的概念。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片