刘同学2020-02-24 07:15:54
刘同学我想知道为啥市场风险用分布求出来的就是var，而是信用风险是wcl.
回答（1）
Cindy2020-02-25 15:53:21
Cindy同学你好，在用参数法计算VaR值的时候，通常我们假设是正态分布的情形
市场风险的损失分布我们通常假设是正态分布，一定置信水平下求出来的极端损失就是VaR值
而信用风险的损失分布通常都是左偏的，是不满足正态分布的，在一定的置信水平下求出来的极端损失，此时不叫VaR值，叫做Worst case loss（WCL），我们用求出来的WCL减去期望损失EL后，得到的就是信用风险的VaR值
最后，麻烦提问的时候附上课件元哦，不然在后台老师是看不见你的提问的呀……
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