Joe2020-02-23 00:07:41
Joez-test是用来控制type1 error，那么Kopiec test控制的是哪个error呢？ type1 还是 type2。
回答（1）
Cindy2020-02-24 15:13:10
Cindy同学你好，你这个问题问的不对哦，不应该说z-test是用来控制type 1 error的，z-test是在VaR回测的时候使用的，
Kupiec检验也是检验VaR模型的一种，Kupiec在1995年对前面的检验统计量=(x-μ)/σ进行了修正，得出的结果是，
如果LR大于3.841，此时拒绝原假设，说明这个VaR模型是错误的，是不好的。
如果LR小于3.841，也不能说这个模型是好的。
至于type 1 error和type 2 error这两个是假设检验里面提到的概念，叫做一类错误和二类错误，一类错误是去真，二类错误是存伪。
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