Matcha2020-02-21 23:29:58
Matchad选项为什么是错的？ d.There are no arbitrage opportunities unless the implied volatility versus strike price represents a skewness that is referred to as a smirk rather than a smile.
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Cindy2020-02-24 16:03:47
Cindy同学你好，这里我们研究的是implied volatility for currency options，外汇期权的波动率微笑的曲线都是微笑形状的（smile），而不是斜笑形状的（smirk），斜笑只可能出现在股票期权中，所以D选项是错的
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