Cindy2020-02-21 11:52:13

同学你好
Johnson SB distribution. 这个不是FRM体系里面的，考试也不会考这个分布的性质，因此我们不需要知道这个是什么，如果你真的对这个分布感兴趣的话，可以额外的了解一下哦
generalized extreme value distribution.这个在极值理论里面我们是学过的，在衡量数据的集中趋势的时候，应用的是中心极限定理。中心极限定理无法告诉我们极端的尾部数据特征，如果要研究尾部数据，就要借助极值理论。极值理论最早产生在市场风险中，以前在研究金融资产分布的时候，我们通常都是假设某种资产收益率服从正态分布，但是现实生活中这条假设是不满足的，即使是市场风险的数据也会出现极端值，这些极端值是不符合中心极限定理的，这些极端值符合的分布就叫做极值理论，这就是极值理论产生的背景。