罗同学2018-01-21 22:51:15
罗同学问你如图，PPT中公式给出要想达到最优组合，公式(portfolio i return-rf)/MVari=(portfolio j return -rf)/MVarj，套入题中如图所示，左式X资产的值为15，右边Y的为16，要想相等，不应该是提高X或者降低Y，选B吗？
回答（1）
Crystal2018-01-22 15:49:28
Crystal同学你好，我知道你的意思，你用的是让SR最大时候的公式，但是同学你看一下，那个公式是没有乘以对应的权重的，然后你再分开看一下这个公式，左右两边其实都是在表示1单位风险对应的收益，那么事情接下来就简单了，只要分别计算出XY这两个资产对应的风险补偿，哪个大就增加哪个资产对应的权重，你用的这个公式是不存在的，他不是用来计算权重的。
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