金同学2020-02-18 21:36:53
金同学两个问题：1、N（d1）是不是应该等于deltaE/deltaV？因为V与E的关系相当于S与call，而delta等于delta call/delta S。2、最下面的公式是怎么推出来的
回答（1）
Cindy2020-02-19 17:07:16
Cindy同学你好，你很细心哦，老师这里确实是写反了，不好意思，请你看下图呀……
Δequity表示equity的价值变化量，σE表示equity的波动率，我们把equity*σE，得到的不就是equity的价值变化量嘛，就是Δequity呀
同样的道理，ΔV表示asset的价值变化量，σv表示asset的波动率,我们把σv*V，得到的不就是asset的价值变化量嘛，就是ΔV呀
清楚了前面两个，改写一下，再结合Δequity/ΔV=delta=N(d1)就能得到这个式子了，E*σE=N(d1)*V*σv，(#^.^#)
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