郭同学2018-01-19 10:52:46
郭同学老师，红框里σ上升怎么推出来TEV和α下降的？
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Crystal2018-01-23 16:29:39
Crystal同学你好，你的这个问题我对比着视频看着你的笔记，你问的这个板书的问题在视频中是没有的。会不会是你记混了。
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老师，我忘记说了，我听的17年11月的视频，今年老师好像直接跳过没讲这个
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老师，我听的17年11月的视频，今年老师好像直接跳过没讲这个
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同学你好，根据你写的这个式子来看，这个基金经理是在举债投资，也就是说他做了一个杠杆。所以说整个benchmark的风险是上升的，但是由于我们跟踪（复制）资产的总风险是不变的，所以对应的TEV是下降的，所以对应的alpha是下降的。就是你画的框里面的内容。
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