天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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刘同学2020-02-17 11:41:54

老师您好,我用这个公式算的d2=ln(V/Ke^-rT)/σ√T-1/2σ√T,但是算出来的结果是0.73?

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回答(1)

最佳

Cindy2020-02-17 14:37:58

同学你好,我们说违约是用N(-d2)来衡量的,你是不是算成N(d2)了呀

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distance to default是d2,还是N(-d2)呢?麻烦老师再帮我验算一下,我还是算不出来,谢谢老师
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同学你好,请看下图
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老师,为什么这里r用的是expected return呢,记得一级用的是rf啊,谢谢老师

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