郭同学2018-01-18 15:23:33
郭同学为什么选a，var按照之前说法，只有在极端情况下才不满足次可加性
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Crystal2018-01-18 15:56:40
Crystal同学你好，var就是不满足次可加性的，但是经过调整的var，也就是expected shortfall（也叫conditional var）是满足次可加性的。
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Crystal2018-01-18 15:56:32
同学你好，var就是不满足次可加性的，但是经过调整的var，也就是expected shortfall（也叫conditional var）是满足次可加性的。
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老师，那怎么解释用参数法计算出来的投资组合var的diversification？
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同学你好，其他老师已答疑。
Wendy2018-01-18 18:00:14
Wendy同学你好。一般在计算组合的VAR时，如果考虑到相关性rho，或者说相关性rho参与到计算中，得出的就是分散化的VAR
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金程教育吴老师2018-01-19 15:29:16
金程教育吴老师
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