王同学2020-02-16 11:41:55
王同学global minimum risk portfolio调整所有成分的beta等于1，调整之后的MVaR以及各个positions的权重是如何计算得出的？
回答（1）
Cindy2020-02-17 11:41:03
Cindy同学你好，我们可以设CAD的权重是ω，那么EUR的权重就是1-ω，如果组合达到risk minimum,那么所有的MVaR的指标都是相等的，也就是MVaR(CAD)=MVaR(EUR),MVaR(CAD)=Z*Rho*sigma(CAD),Rho=ω*sigma(CAD)/sigma(portfolio)，所以MVaR(CAD)=Z*ω*sigma(CAD)/sigma(portfolio)*sigma(CAD)，同理，MVaR(EUR)=Z*ω*sigma(EUR)/sigma(portfolio)*sigma(EUR),
上面的方程化简后只有一个未知数，解出来是85.21%
受到疫情影响，我们是在家答疑，身边没有工具，所以没法给你提供具体的解题过程了，麻烦你自己算一下呀
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