Rachel2020-02-15 23:26:26
Rachel为什么在计算coherent risk measure 的时候 在案例里， 加权平均的VaR 是 10，20，。。。90， 而不是10，11，12，13，。。。，90。 如果积分的话 不应该是连续的吗？
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Cindy2020-02-17 16:19:06
Cindy同学你好，请问你说的是下面的表格吗
10，20，。。。90，这些表示的都是置信度，就像我们在一级学过的95%的VaR和99%的VaR一样，这里的10，20，。。。90也表示10%，20%……90%的VaR
积分的话，确实是连续，但是这里不是算积分，这里只是在计算一个加权平均的VaR值而已
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