宋同学2018-01-17 14:59:04
宋同学老师，您好： 问两个问题： 1. var的回测中，提到了一类错误、二类错误，应该如何理解？ 例如，如果回测的非拒绝域为3-8， 则如何实际是1or10，我们可以说1属于一类错误，10属于2类错误吗？ 2. 相关性风险中，对于 long option （index） short option（各股）的策略中，如果相关性变大，则对应波动率业务大，option （index）的价值大于 option （各股）。这里的相关性值得是什么？index的相关性指的是index包含股票的价格相关性吗?但是各股的相关性如何理解？波动率又指的是什么？
回答（1）
Wendy2018-01-17 16:37:37
Wendy同学你好：
问题一：在回测中的一类错误、二类错误和定量分析中涉及到的一类错误和二类错误判别方法是一样的。一类错误是原假设是正确的，做回测的时候却拒绝了原假设。二类错误，是原假设是正确的，做回测的时候却接受了（即没有拒绝）原假设。
问题二：相关性指的是指数中资产和资产之间的相关性，体现在资产价格和价格之间的关系。波动率指的是资产价格的波动
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片