Kidd2020-02-13 09:43:59
Kidd关于PCA中的PC的性质： 第一个点可不可以理解成模型的R-square接近1？ 第三个点可不可以理解为每一个PC的系数的p-value要小于0.05？
回答（1）
Cindy2020-02-13 16:49:17
Cindy同学你好，这么理解不是很全面呀
考虑一组从1年到30年的以整年为期限的互换利率。描述这些利率的时间序列波动的一种方法是看它们的方差和协方差。 另一种方法是创建30个利率因子（成分），每个因子描述所有(每一个)利率的变化。主成分分析所建立的30个这样的因子具有如下的性质:
(1)主成分的方差之和等于单个利率的方差之和。所以，主成分抓住了利率的波动率。
(2)主成分之间互不相关。而一般情况下，一个期限利率的变化和另一期限的利率高度相关。
(3)满足了上面两个性质或约束的条件下，给定之前选定的主成分，要求每一个主成分具有最大的方差。换句话说，第一个主成分解释了利率的方差和的最大部分;第二个解释了第二大的部分。
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