李同学2020-02-11 22:36:34
李同学expected excess return of x 小于y,但是x的marginal vars小于y的，请问为什么答案不是B
回答（1）
Cindy2020-02-12 11:48:31
Cindy同学你好，这题需要达到的效果是optimal portfolio,我们不仅要考虑excess return，还要考虑marginal VaR,综合下来，使用的就是excess return/marginal VaR这个指标，这个指标是越大越好的，X的excess return/marginal VaR是小于Y的excess return/marginal VaR的，所以要增加Y，减少X
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