Maggie2020-02-10 15:09:02
Maggie单因素模型求的是条件违约概率吗，此处不太理解，对于63页的习题，已知非条件违约概率是1%，对应的分位点是－2.33，但标准化的时候为什么用非条件违约概率的分位点减正态分布的期望呢，此处不理解。请老师给予答疑。
回答（1）
Cindy2020-02-10 19:27:37
Cindy同学你好，单因素模型是对asset return建模后，建的模型是服从正态分布的，这个老师在课堂上是说过的哦
根据在一级学习定量分析所学，利用正态分布求概率的时候，我们可以查表，只不过查的表是标准正态分布表，所以我们先要对正态分布标准化，把它变成标准正态分布。而标准化的做法就是减去期望，然后再除以标准差呀
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