Tortoiseba
回答（1）
Cindy2020-02-09 15:20:26
Cindy同学你好，这是关于VaR的定义的考查
95%的VaR值是50000，就意味着100天里面，有95天的可能，损失值小于等于50000；有5天，损失值大于50000；同时也等价于
95%的VaR值是50000，就意味着20天里面，有19天的可能，损失值小于等于50000；有1天，损失值大于50000；我们把这句话翻译成英文就是the portfolio will decline by 50000 or more
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