王同学2020-02-08 14:38:09
王同学HS VaR 1小时1分40秒 the longer the window , the sparse the VaR curve 这句话怎么理解？为什么用sparse这个词？
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Cindy2020-02-09 15:25:46
Cindy同学你好，sparse指的是稀疏的意思，var curve会稀疏指的是得到的VaR的数量更少。
window指的是，计算VaR说要的data的数量，和时间无关（这个数据的时间，可以是日的，也可以是年的等等）。因为window越大，也就是需要的数据越多。比如，一个window是100，也就是需要100个数据计算一个VaR（这个VaR可以是95%或等等）。再有一个，window是1000，也就是1000个数据计算一个VaR。假如你有2500个数据，在第一个window标准下，可以得25个VaR（假如数据不重复利用的话），在第二种window下，只能得到2.5VaR（也是假设数据没有重复利用）。
所以window越长，得到的VaR的数量越少。
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在数据总量一定的情况下，window越小，计算的VaR越多， window越大，计算的VaR越少。所以window越大，VaR curve越稀疏
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