Cindy2020-02-08 21:04:44

同学你好，我们可以设CAD的权重是ω，那么EUR的权重就是1-ω，如果组合达到risk minimum,那么所有的MVaR的指标都是相等的，也就是MVaR(CAD)=MVaR(EUR),MVaR(CAD)=Z*Rho*sigma(CAD),Rho=ω*sigma(CAD)/sigma(portfolio)，所以MVaR(CAD)=Z*ω*sigma(CAD)/sigma(portfolio)*sigma(CAD)，同理，MVaR(EUR)=Z*ω*sigma(EUR)/sigma(portfolio)*sigma(EUR),
上面的方程化简后只有一个未知数，解出来是85.21%
另外一个optimal portfolio的做法和前面是一样的，老师就不重复写了呀
考试不会考用矩阵计算incremental VaR的，但是考marginal VaR和Component VaR的可能性比较大，总之，这3个VaR都是我们的重点掌握对象呀
受到疫情影响，我们是在家答疑，身边没有工具，所以没法给你提供具体的解题过程了，麻烦你自己算一下呀