胡同学回答（1）
Robin Ma2020-02-07 18:05:29
Robin Ma同学你好，这个和市场风险资本金计算方式相类似，首先选取置信区间，市场风险是99%的置信水平，然后再利用前一个交易日的VaR和 过去2个月的avgVAR*3 进行比较，熟大者再乘以乘数（这个题目是3），然后同样的办法再算一个压力VAR，相加即可，建议你自己算一遍（结合公式），加深记忆。
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