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Simon2020-02-05 15:22:25

你好 能不从数学推导 从逻辑或者金融逻辑上解释一下 beta为什么等于1吗 在 globalminimum状态下

回答（1）

Cindy2020-02-05 17:25:32

同学你好，
假设组合有两个资产，那么这两个资产的component VaR加起来肯定是等于投资组合的VaR值，如果此时组合达到了risk minimun,那么这两个资产的beta值肯定也是相等的，至于为什么等于1，请看下图

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