李同学2020-02-02 13:33:04
李同学为什么buy CAD, short EUR?
回答（1）
Cindy2020-02-02 16:55:59
Cindy同学你好，对于CAD而言，Ei/βi是0.1301，对于EUR而言，Ei/βi是0.0282
如果我们希望组合达到optimal portfolio,最好的状态是Ei/MVaRi=Ej/MVaRj,这个式子也等价于Ei/βi=Ej/βj,
Ei/βi这个指标可以近似理解为承担单位风险所获得的超额收益的概念，这个指标应该是越大越好的，
对于CAD而言，Ei/βi是0.1301，对于EUR而言，Ei/βi是0.0282，说明CAD这个资产，承担单位风险所获得的超额收益，是要多于EUR的，所以，我们应该买入CAD，卖出EUR
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