陈同学2020-02-01 11:12:21
陈同学老师讲的我没搞懂
回答（1）
Cindy2020-02-01 15:06:36
Cindy同学你好，假设A公司卖出了一个CDS给B公司，CDS的保护对象是C公司，
如果C公司的信用质量和A公司的信用质量是高度正相关的话，一旦C公司违约，那么A公司就要给B公司一定的赔付，此时B公司面临的信用敞口是非常大的，前面我们假设C公司的信用质量和A公司的信用质量是高度正相关，说明此时A公司的信用质量也是恶化的，此时A违约概率就会比较大，
像这种违约概率和信用风险敞口同时上升的情况，就叫做WWR
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