林同学2020-01-30 17:51:11
林同学两种组合的VAR 计算方式有什么区别，VAR(bond)和VAR(int)都怎么求
回答（1）
Cindy2020-02-01 15:26:47
Cindy同学你好，关于int的VaR值计算，在一级我们已经学过了，假设int服从正态分布，根据公式z*sigma*V,可以求出VAR(int)
进而VAR(bond)就比较好求了，只要知道了久期，通过久期，我们可以求出bond的VaR值，等于D*VAR(int),这样的映射叫做duration mapping
如果我们前面乘的不是久期，而是债券的平均到期期限的话，那这样算出来的就是principal VaR
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