Cindy2020-02-01 17:30:42

同学你好，
A选项，Assuming no recovery in bankruptcy, current exposure is the greater of zero and the market value of a transaction or portfolio of transactions that the investor would be lost when a counterparty defaulted.正确，这是current exposure的定义，current exposure指的就是在0，和mtm value之间取较大值，所谓的mtm value，就是合约的盯市价值，
B选项，Potential Future Exposure measures the distribution of exposures of low percentile.错误，Potential Future Exposure类似于VaR的概念，它衡量的不是low percentile,而是high percentile
C选项，Expected exposure measures the mean distribution of exposures at a given future date prior to the maturity of the longest maturity exposure in the netting group.正确，这也是Expected exposure的概念，缩写EE，衡量是所有的大于0的exposure的均值，
D选项，The weights of expected positive exposure could represent the proportion that an individual expected exposures of the entire time interval.expected positive exposure 缩写EPE，是一段时间的EE取平均，这个值可以反应整个时间段的敞口大小，正确
如果对这几个敞口的概念有些模糊的话，可以去温习一下基础课程哦，加油