薛同学2020-01-29 03:01:57
薛同学想问一下ppt第26页讲bootstrap时老师举的例子。n=1000（loss or gain 的数据值有1000个）m=100（bootstrap的sample个数） 我之前对bootstrap的理解这里每一个bootstrap sample是从n中有放回的取1000次新得到的作为一个sample，算出一个VaR。m=100 是重复上面的行为作出来100 个VaR从而可以得到一个VaR的经验分布，从经验分布得到95%分界点。 从理论上说bootstrap的sample个数可以有n^n个 不知道是不是老师讲的有点不对呀？
回答（1）
Cindy2020-02-01 16:59:27
Cindy同学你好，从你的提问可以判断，你的基础应该挺好的，很棒
其实bootrap，就是一个重复的过程，如果数据基数是1000个的话，我们每次抽100个，那么每抽一次，就能得到一个VaR值，不断的重复这个过程，就能不断的产生VaR值，最后，将所有的VaR值取平均，就可以了，这就是bootstrap的方法
至于1000个数里面，每次抽取100个，有多少种抽法，这是排列组合的问题了，后台答疑受限，排列组合公式打不出来，不好意思……其实这个是不需要我们掌握的，我们只需要理解bootstrap这个方法就可以啦
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