徐同学2020-01-25 11:30:34
徐同学var回测一章 horizon和window是一个概念吗？都是指的回测的天数吗？
回答（1）
Cindy2020-01-27 15:37:44
Cindy同学你好，二者不是一个概念，
horizon指的是每隔多久观察一次
如果horizon是1天，那么可以观察到的数值就是250个
如果horizon是1个月，那么可以观察到的数值就是12个
如果horizon是1个季度，那么可以观察到的数值就是4个
window指的是我们每次观测的数据的个数，如果我们每次观测100个数据，那么window就是100
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