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李同学2020-01-23 08:02:17

请问老师这个题如果两个货币之间correlated那么individual Var和component var就不一样了

回答（1）

Cindy2020-01-27 15:22:59

同学你好，如果两个资产之间有相关关系的话，这对整体投资组合的VaR值是有影响的，但是相关关系不会影响到自身的VaR值的计算的，

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