杨同学回答（1）
Cindy2020-01-19 16:26:35
Cindy同学你好，因为债券的价格变动△p=-D*P*△y，这个公式是在一级学过的，前面的D表示的就是修正久期呀
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我想问的是为什么不能直接减去yield的1.2%
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同学你好，因为这里是yield变化了2%，并不是liability的价值变化了2%，我们要用资产减去负债，这样才是匹配在同样的维度，直接减去yield的2%是没有经济学意义的呀
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