金同学2020-01-14 22:46:10
金同学为什么19.6%+1.6%=21.2%，比19.3%大不了多少，就能得出rho接近于1？？另外，为什么能得出与国家的大方向差不多，基金经理没起到太大作用？？
回答（1）
Cindy2020-01-15 13:17:14
Cindy同学你好，当rho等于1的时候，整体的VaR值就等于单个资产VaR值相加，19.6%+1.6%=21.2%，比19.3%大不了多少，所以我们可以判断出rho应该近似接近于1的
另外，我们可以观察到整个组合的VaR值是19.3%，而被动投资的VaR值是19.6%，主动投资的VaR值只有1.6%，说明整个投资的风险主要是来源于被动投资的，因此我们可以得出整体投资与国家的大方向差不多，基金经理没起到太大作用
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