金同学2020-01-14 21:54:56
金同学第三个为什么错了？TEV变小，IR/TEV就变大，份额w就变大，就越自由啊
回答（1）
Cindy2020-01-15 13:12:47
Cindy同学你好，TEV表示的是跟踪误差，跟踪误差就是偏离benchmark的波动率，如果TEV减小了，就意味着可以偏离benchmark的程度越低，对应的基金经理的自由度就是越低的，因为它受到的跟踪误差的限制更加严格了
你从公式的角度，推出的结果是W变大了，这个只是表示权重而已，权重是不代表自由度的呀
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片