可同学2020-01-14 17:02:15
可同学老师，为啥wcl受rho影响，EL不受rho影响？
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Cindy2020-01-14 18:04:59
Cindy同学你好，EL是一个线性计算的过程，这里面不涉及到相关系数呀，所以相关系数rho当然不会影响到EL的计算了呀
而WCL是一个极端情况下的损失，这个要看分布图的，当相关系数上升的时候，一般波动率也是上升的(这是市场风险里的结论了），而波动率衡量的是离散程度，进一步的会影响到损失分布图的形状，如果形状发生了变化，对应的极端情况下的损失值就会跟着一起变，那么WCL就会变了呀
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