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天堂之歌

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韩同学2020-01-13 22:01:28

老师好，这道题考虑左尾的话，是肥尾，ES会变大，可是考虑右尾的话，是瘦尾，ES不就变小了吗？要怎么判断是看左尾还是右尾呀？

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回答（1）

Cindy2020-01-14 17:40:55

同学你好，ES表示的是超过VaR值的损失数据取平均，一般当它出现的时候，我们研究的都是左边尾巴上的情况哦，越往右边就越表示收益了呀

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