孟同学2020-01-12 18:24:13
孟同学请问为什么用VaR^2(p)=VaR^2(a) VaR^2(b) 2*rho*VaR(a)VaR(b)不可以？已经考虑了portfolio中占比的问题了。
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Cindy2020-01-13 17:07:20
Cindy同学你好，是的，已经考虑了单个资产的占比问题了，这个公式是化简后的，直接记住就可以了哦
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老师，这题用这个公式算出来数不对，想知道为什么
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同学你好，VaR^2(p)=VaR^2(a) VaR^2(b) 2*rho*VaR(a)VaR(b)，这个公式只适用于没有均值的情况（即u=0的情况），
如果有均值的话，比如说上面这道题，那这个公式就用不了了……
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