任同学2020-01-11 23:59:36
任同学老师index的variance为什么比components的variance上升的更快，常理讲大盘的波动率应该没有个股的波动率大啊，我带了个数算了下 也行不通啊
回答（1）
Cindy2020-01-14 17:36:11
Cindy同学你好，这是从相关性的角度来推的，相关性一般和波动率是同向变化的，这个讲义上还有对应的图形，而个股就是个股，但是index里面有很多的股票，两两之间都有一个相关性，所以index的相关性变动幅度一般是比个股更大的，
现在，我们假设相关性上升了，对应的，波动率肯定也会上升的，由于index的变动更剧烈，所以index的波动上升是更多的呀
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